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个人简介

郑超，浙江财经大学数据科学学院副教授，硕士生导师。研究成果发表在SIAM Journal on Numerical Analysis、IMA Journal of Numerical Analysis、Advances in Computational Mathematics、BIT Numerical Mathematics等国际权威期刊上。2016年6月毕业于英国赫瑞瓦特大学数学专业，理学博士；2019年2月-9月访问英国牛津大学数学学院(访问学者)，合作导师Mike Giles教授。

教育经历

[1] 2012年9月~2016年9月，赫瑞瓦特大学，数学，博士研究生

[2] 2009年9月~2012年3月，代尔夫特理工大学，应用数学，硕士研究生

[3] 2005年9月~2009年6月，华东师范大学，数学与应用数学，大学本科

工作经历

[1] 2016年9月~至今，浙江财经大学

社会兼职

[1] 《美国数学评论（Mathematical Reviews）》评论员

研究领域

随机微分方程数值解、蒙特卡洛模拟、计算金融等。

科研项目

[1]随机波动模型的高阶数值方法，完成，2018年度国家自然科学基金青年科学基金项目

论文成果

[1]郑超,Jiangtao Pan,王群. Optimal distributions for randomized unbiased estimators with an infinite horizon and an adaptive algorithm，IMA Journal of Numerical Analysis，45: 17：2025-04-08

[2]郑超. Multilevel Monte Carlo using approximate distributions of the CIR process，BIT NUMERICAL MATHEMATICS，卷: 63期: 2：2023-06-01

[3]郑超. Multilevel Monte Carlo simulation for the Heston stochastic volatility model，ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS，卷: 49期: 6：2023-12-01

[4]郑超. Weak Convergence Rate of a Time-discrete Scheme for the Heston Stochastic Volatility Model，SIAM Journal on Numerical Analysis：2017-05-25

[5]郑超. Higher-order weak schemes for the Heston stochastic volatility model by extrapolation，Journal of Mathematical Analysis and Applications，卷: 505 期: 1：2022-01-01

授课信息

[1]数学分析（2）

[2]金融产品定价

[3]数理金融(双语)

[4]数理金融