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姓名：吕剑
出生年月：1987年
职务职称：副教授、硕士生导师
最后学历：博士研究生
最后学位：博士
研究领域：量化投资、风险管理、投资组合
邮箱：lvjian@zufe.edu.cn ; lvjian328@163.com
社会兼职：Finance Research Letters, Journal of Applied Mathematics and Computing, Open Mathematics, Computational Economics, International Journal of Forecasting, Annals of Operations Research等顶级学术期刊 审稿人，美国数学学会评论员。
学生指导：所指导的学生中已有二十余人进入国内外知名高校继续深造，包括上海财经大学、浙江大学、香港大学和新加坡国立大学等。同时，我积累了较为丰富的学科竞赛指导经验，先后带领十余名本科生参加省级专业竞赛，其中省级一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项。
硕士生培养方面，迄今已指导毕业硕士研究生13名，全部顺利入职中国银行、毕马威、吉利集团等行业头部企业；其中有2篇毕业论文获评校级优秀论文，另有1名学生考取东南大学博士研究生。
目前我正在指导的在读硕士生共10名，经过几届学生的反复磨合，已逐步建立起一套涵盖文献阅读、论文选题、阶段汇报到最终写作的全流程指导体系，学生从入学到毕业的每个关键环节都有相对清晰的路径可循。
招生要求：
学术型硕士和专业型硕士均欢迎申请。我们期待具有好奇心、探索精神和主动学习能力的同学加入课题组。具有统计学、计量经济学、数学、金融学或编程等相关基础的申请者将更具优势。
我们更看重的是你的科研兴趣、学习能力和发展潜力，而非本科院校背景。如果你对量化投资、风险管理、投资组合管理、资产定价等领域的研究与实践充满热情，欢迎与我联系交流。
邮箱：lvjian@zufe.edu.cn
备用邮箱：lvjian328@163.com
承担的课题：
1. 二阶随机占优约束优化问题的算法和应用，国家自然科学基金项目，2018-2021年，主持人；
2. 半无限规划的理论和算法及其在投资组合中的应用，浙江省自然科学基金项目，2019-2023年，主持人；
3. 绿色金融驱动下的低碳供应链融资策略与政策激励机制研究，国家自然科学基金项目，2023-2027年，2/12；
4. 资金约束供应链混合融资的风险定价与运营策略研究，国家自然科学基金项目，2018-2021年，2/8；
5. 多元化、接力式科技金融体系协作与政策体系研究，浙江省软科学研究计划—重大项目，2025-2026年，4/6；
6. 数据资本推动区域制造业高质量发展的理论机制、实证检验与提升路径，浙江省教育厅重大人文攻关项目，2023-2025年，3/10;
7."八八战略"推动长三角区域经济高质量发展的理论机理与实证研究：生产要素集聚与金融发展视角，浙江省哲学社会科学项目，2023-2024年，2/4；
8. 基于供应链关系的混合融资机制及协调优化研究，教育部人文社科项目，2018-2021年，4/7；
9. 基于不确定理论的多起投资组合优化决策研究，浙江省自然科学基金项目，2018-2021年，4/6；
10. 技术与非技术协同视角下知识逆向溢出对企业国际竞争力影响机理研究，浙江省软科学重点项目，2017-2018年, 4/5；
11. 面向科技金融的创新链产业链资金链人才链深度融合机制与政策研究，浙江省软科学研究计划—重大项目，2025-2026，12/16。
主要发表论文：
1. High-dimensional portfolio optimization using GARCH-EVT, R-vine Copula, and SCAD penalty with weight constraints，International Journal of Forecasting， Accepted, 2026, SSCI检索，JCR 1区，ABS 3星，第一作者、通讯作者
2. The Study on Option Pricing Based on Wiener-It Chaos Expansion and Generative Adversarial Networks， Computational Economics，2025，SSCI检索，JCR 2区，第一作者、通讯作者
3. An incremental bundle method for portfolio selection problem under second-order stochastic dominance，Numerical Algorithms，2020，SCI检索，JCR 1区，第一作者
4. An infeasible bundle method for nonconvex constrained optimization with application to semi-infinite programming problems，Numerical Algorithms, 2019, SCI检索，JCR 1区，第一作者
5. A proximal bundle method for constrained nonsmooth nonconvex optimization with inexact information，Journal of Global Optimization， 2018，SCI检索，JCR 1区，ABS 2星，第一作者
6. Constrained incremental bundle method with partial inexact oracle for nonsmooth convex semi-infinite programming problems，Computational Optimization and Applications, 2016，SCI检索，JCR 1区，ABS 3星
7. Special backtracking proximal bundle method for nonconvex maximum eigenvalue optimization, Applied Mathematics and Computation, 2015，SCI检索，JCR 1区，第一作者
8. An improved descent Perry-type algorithm for large-scale unconstrained nonconvex problems and applications to image restoration problems，Numerical Linear Algebra with Applications, 2024，SCI检索，JCR 1区，2/3
9. Robust satisficing model with Sinkhorn distance，Optimization Letters, 2025， SCI检索，JCR 2区，3/3
10. An approximate bundle method for solving nonsmooth equilibrium problems. Journal of Global Optimization，2017，SCI检索，JCR 2区，ABS 2星，3/3
11. An alternating linearization bundle method for a class of nonconvex optimization problem with inexact information，Journal of Industrial & Management Optimization，2021，SCI检索，JCR3区， ABS 1星，通讯作者。
开设课程：
本科生课程：
（1）理论课程：金融工程、金融风险管理、金融随机分析、随机过程、中级计量经济学
（2）实验课程：量化投资方法与应用、实证金融、计算金融程序设计、金融计量分析与应用
博士生课程：金融数值分析与优化
教育经历：
2012—2016年：大连理工大学，获得博士学位，从事运筹优化与金融问题的交叉研究；
2009—2012年：广西大学，获得硕士学位，从事优化算法研究；
2005—2009年：阜阳师范大学，获学士学位，数学与应用数学专业。
所获奖励：辽宁省优秀毕业生、国家奖学金、大连理工大学优秀毕业生
承担的教学项目：
1. 资产配置量化投资策略的虚拟仿真，省级，浙江省虚拟仿真实验项目（一流课程），2020-2024年，主持人；
2. 省级重点建设实验教学示范中心“金融科技与数智金融实验教学示范中心”，2023年，主要完成人；
3. 省级数字普惠金融实践教学基地负责人（与杭州联合银行合作），2023年，主要完成人
指导学生获奖（部分）：
4. 浙江省大学生证券投资竞赛量化交易团队赛一等奖（获奖学生：王煜诚、周子玥、朱妤婷、张奕阳、张笑铖），指导教师，2022年；
5. 浙江省大学生证券投资竞赛量化交易团队赛二等奖（获奖学生：陈奕洋、张斌、赵丽娜、沈路平），指导教师，2021年；
6. 浙江省大学生证券投资竞赛量化交易团队赛三等奖（获奖学生：李静、寿利炜、蔡君奕、应楷、刘瑛琪），指导教师，2021年；
7. 浙江省大学生证券投资竞赛量化交易团队赛三等奖（获奖学生：陈可、陈凯、韩宇昂、陈开星、徐伟博），指导教师，2020年；