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基本信息
科学研究
教学研究
招生与就业

个人简介

教育经历：

2005年9月–2009年7月，华东师范大学，统计学专业，获博士学位，师从郑伟安教授

2001年9月–2004年3月，浙江大学，概率论与数理统计专业，获硕士学位，

师从苏中根教授

1997年9月–2001年7月，杭州师范大学，数学教育专业，获学士学位

工作经历：

2012年9月至今，浙江财经大学，数据科学学院统计系，副教授

2004年3月–2012年9月，浙江财经大学，数据科学学院统计系，讲师

2007年10月–2008年9月，美国加州大学尔湾分校，数学系统计学专业，访问学者，

合作导师：Michael Cranston 教授

教育经历

[1] 2001年9月~2004年3月，浙江大学，概率论与数理统计（2.5年），硕士研究生

[2] 1997年9月~2001年7月，杭州师范学院，数学（4年），大学本科

工作经历

[1] 2004年3月~至今，浙江财经大学

研究领域

长期深耕于复杂相依性建模与动态风险测度等交叉学科领域，紧扣我国金融安全战略需求。致力于深度剖析复杂关联网络下的风险溢出效应，并积极探索多维风险测度的科学解法。通过对多参数 PQD 连接函数、GAS Copula、动态 Vine Copula 及混频模型的深度研发，在金融风险测度及其非线性、非对称传染特征刻画方面形成了系统的学术积累。

科研项目更多

[1]长记忆 MIDAS-GAS Copula模型及其应用研究，完成，2022浙江省一流学科A类（浙江财经大学统计学）规划重点项目

[2]高频环境下D-Vine copula模型及其应用研究，完成，2016浙江省一流学科A类 (浙江财经大学统计学) 规划重点项目

[3]风险度量、保费定价的若干模式研究，完成，2004校级一般课题

[4]对构造多参数PQD连接函数（copula）族的研究，完成，2005校级一般课题

[5]多元最优运输问题，完成，2010浙江省教育厅一般项目

[6]基于高频数据的动态Vine copula模型及其应用，完成，2015全国统计科学研究计划一般项目

[7]基于GAS Copula和深度学习LSTM的风险度量模型及其应用研究，进行，2025年度浙江省统计研究计划项目重点项目，沈银芳徐建军,刘磊,薛浩

[8]混合 GAS Copula 模型的惩罚似然估计及应用研究，完成，2023年浙江省统计研究重点项目，沈银芳徐建军,陈春,张东辉,张瑞

[9]MIDAS-GAS Copula 模型及其应用研究，完成，2021浙江省统计科学研究基地项目，沈银芳徐建军,王聪玲,刁飞

[10]基于广义自回归得分的混频数据模型及应用，完成，2019度浙江省统计局统计研究基地课题，沈银芳郑学东,徐建军,严鑫,郑爽

论文成果

[1]. On Monge-Kantorovich problem in the plane，Comptes Rendus Mathematique, 2010，I(348)：2010-01-01

[2]沈银芳,郑学东,徐建军. 基于时变混合Copula模型的配对交易策略，财经论丛：2016-10-10

[3]沈银芳,郑学东,徐信喆. 基于混合Copula的ETF 配对交易策略，浙江大学学报.理学版：2016-05-01

[4]沈银芳,严鑫. 沪深300指数波动率和VaR预测研究——基于投资者情绪的HAR-RV GAS模型，浙江大学学报（理学版），2022,49(01)；页码：66-75：2022-01-19

[5]沈银芳,徐建军,郑学东. 马尔可夫转换模型对我国证券市场指数的预测分析，统计科学与实践：2018-12-31

教学成果

[1]协整配对交易套利策略虚拟仿真实验，省级，虚拟仿真实验项目（一流课程），2020，已结项

授课信息更多

[1]时间序列分析

[2]应用时间序列分析

[3]金融时间序列分析

[4]多元统计分析（双语）

[5]随机分析基础

[6]多元统计分析

[7]线性代数B

[8]微积分B（2）

[9]微积分B（1）

[10]概率论